题目
A.历史违约数据
B.预测数据
C.蒙特卡罗模拟
D.情景分析
第1题
A.CMRn=1-SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
B.CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C.CMRn=l+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D.CMRn=1+ SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
第2题
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第3题
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第4题
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第5题
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第6题
A.0.17%
B.0.77%
C.36.00%
D.32.00%
第7题
A.KPMG 风险中性定价模型
B.KMV 的Credit Monitor 模型
C.死亡率模型
D.RiskCalc 模型
第8题
计算借款人违约概率的方法包括()
A.根据历史违约经验
B.利用统计模型
C.外部评级映射
D.内部评级法
E.专家判断法
第9题
下列属于违约概率模型的是()。
A.KMV的Credit Monitor模型
B.Probit模型
C.死亡率模型
D.Risk Ca1c模型
E.KPMG风险中性定价模型
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