题目
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第1题
A.0.17%
B.0.77%
C.36.00%
D.32.00%
第2题
A.CMRn=1-SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
B.CMRn=1-MMR(其中MMR为边际死亡率)
C.CMRn=l+MMR(其中MMR为边际死亡率)
D.CMRn=1+ SR1.SR2…SRn(其中SR为每年存活率)
第3题
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
第4题
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第5题
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第7题
A.借款人信用评级的历史资料和下一年借款人的信用等级变化的概率
B.市场贷款数量分布数据
C.违约贷款的回收率
D.债券(或贷款)市场上信用风险升水率和收益率。
第8题
A.3.50%
B.3.59%
C.3.69%
D.6.00%
第9题
A.建模之前应该先用描述性统计的方法刻画数据特征
B.建模的之前需要考虑正负样本比例
C.由于需要对贷款违约的影响因素进行归因,应该使用多元线性回归分析
D.这个问题可以用逻辑回归进行分析
第10题
A.根据经验或相关性分析,确定某一类别借款人的信用风险的相关变量,模拟出特定形式的函数
B.利用历史数据进行回归分析,得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值,作为决策是否贷款的标准
D.在使用模型的过程中,不断根据新获得的数据对模型进行修正
E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
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