题目
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第1题
是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.CreditMonitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
第2题
()是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第3题
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Ca1c模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第4题
A.KPMG风险中性定价模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
第5题
A.RiskCale模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
第6题
A.RiskCalc模型
B.死亡率模型
C.Credit Monitor模型
D.KPMG风险中性定价模型
第7题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.15%、0.56%、0.75%,则3年的累计死亡率为()。
第8题
A.1.41%
B.O.86%
C.1.36%
D.1.40%
第9题
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
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