关于证券组合风险，一下说法中正确的有

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

A.β系数越大则市场风险越大

B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

D.证券组合中的非系统风险已经被消除，所以证券组合的风险就是系统风险

A.单项资产的方差项，主要反映了投资组合的非系统风险

B.资产之间的协方差，主要反映了投资组合的系统风险

C.随着资产数量的增加，单项资产对组合风险的影响越来越小

D.单项资产之间的相关性越低，则投资组合的风险也越高

A.两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.β系数越大则市场风险越大

B.所有资产的 β系数都大于0，它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致

C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例

D.市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是系统风险

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

A.单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致

B.单项资产的系统风险大于市场组合的风险

C.单项资产的系统风险小于市场组合的风险

D.单项资产的系统风险与市场组合的风险没有关系

A.能适当的分散风险

B.不能分散风险

C.证券组成风险小于单项证券的风险

D.可分散全部风险