题目
A.β系数越大则市场风险越大
B.所有资产的 β系数都大于0,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例
D.证券组合中的非系统风险已经被消除,所以证券组合的风险就是系统风险
第1题
A.β系数越大则市场风险越大
B.所有资产的 β系数都大于0,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例
D.市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是系统风险
第2题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大,表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
第3题
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险,系数为0,说明该股票的市场风险为零
D.某种股票β系数为1,说明该种股票的风险与整个市场风险一致。
第4题
A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度
B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍
C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍
D.β系数等于0表示股票没有风险
第5题
A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度
B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍
C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍
D.β系数等于0表示股票没有风险
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