题目
A.单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致
B.单项资产的系统风险大于市场组合的风险
C.单项资产的系统风险小于市场组合的风险
D.单项资产的系统风险与市场组合的风险没有关系
第1题
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益率上升10%,则该单项资产的风险也上升10%。
第2题
A.该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化
B.该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致
C.该项资产没有风险
D.如果市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险也上升10%
第3题
A.β系数越大则市场风险越大
B.所有资产的 β系数都大于0,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例
D.市场组合中的非系统风险已经被消除,所以市场组合的风险就是系统风险
第4题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第5题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第6题
A.β系数越大则市场风险越大
B.所有资产的 β系数都大于0,它们收益率的变化方向与市场平均收益率的变化方向一致
C.证券资产组合的 β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证资产组合中所占的价值比例
D.证券组合中的非系统风险已经被消除,所以证券组合的风险就是系统风险
第7题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大,表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
第8题
A.单项资产的方差项,主要反映了投资组合的非系统风险
B.资产之间的协方差,主要反映了投资组合的系统风险
C.随着资产数量的增加,单项资产对组合风险的影响越来越小
D.单项资产之间的相关性越低,则投资组合的风险也越高
第9题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为公司特有的经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第10题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为公司特有的经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第11题
A.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
B.β系数越大,表明投资该资产的期望收益率越高
C.β系数越大,表明系统性风险越小
D.投资组合的β系数是组合中单项资产 β 系数的乘积
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!