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[单选题]

某个证券的市场风险贝塔,等于()。

A.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

B.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

C.该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差

D.该证券收益的方差除以市场收益的方差

答案
B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
更多“某个证券的市场风险贝塔,等于()。”相关的问题

第1题

如果一个股票得贝塔是1,市场得期望收益是10%。该股票得期望收益是()

A.8%

B.10%

C.大于10%

D.无法判断

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第2题

通产情况下,安全性、流动性与收益性三者关系正确的有()。

A.证券的安全性与流动性正相关,与收益性负相关

B.证券的安全性与流动性负相关,与收益性正相关

C.证券的安全性与流动性正相关,与收益性正相关

D.证券的安全性与流动性负相关,与收益性负相关

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第3题

贝塔系数度量了一种证券期望收益的概率分布状况。
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第4题

股票未来收益的现值就是股票的市场价值
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第5题

P是证券A和证券B组成的投资组合,()将决定P的风险。

A.证券A和B的风险

B.证券A和B之间的相关系数

C.证券A和B的收益

D.投资于证券A和证券B的投资比例

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第6题

有效市场中采用主动型投资策略可以获得超额收益。
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第7题

资本资产定价模型:市场的期望收益可以表述为:RM=RF+    。
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第8题

有效市场中采用主动型投资策略可以获得超额收益。
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第9题

证券投资风险是指投资者在证券投资过程中遭受损失或无法达到预期收益的可能性,包括系统风险和非系统风险。
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第10题

在半强式效率性的市场中,证券的现行市价中已经反映了所有已公开的或未公开的信息,即全部信息。因此,任何人甚至内线人都无法在证券市场中获得超额收益。
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