如果一个股票得贝塔是1，市场得期望收益是10%。该股票得期望收益是（）

贝塔系数度量了一种证券期望收益的概率分布状况。

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

以下是两只股票的相关信息： 经济状态 概率 股票A的收益率 股票B的收益率 衰退 0.30 0.06 -0.20 正常 0.55 0.07 0.13 繁荣 0.15 0.11 0.33 （1）计算两只股票的期望收益率和标准差（将结果写成百分数，百分号前保留两位小数）。 （2）如果你想实现7%的期望收益率，购买这两种股票的比例分别是多少？

股票未来收益的现值就是股票的市场价值

资本资产定价模型：市场的期望收益可以表述为：RM=RF+　　　　。

某种股票的期望收益率为10％，其标准离差为0.04，风险价值系数为30％，则该股票的风险收益率为（)。

在归因活动中，期望与下列因素（）有关

风险与收益是对等的，风险越大收益的机会越多，期望的收益率就越高。（）

某科技公司在2013年每股收益是1.2元，目前该公司股票市场价格为48元，求该公司股票市盈率。另外已知科技类公司股票的平均市盈率为60，而市场平均市盈率为20，请判断该公司是否值得投资。

平均风险股票的Β系数为1.0，这意味着如果整个市场的风险报酬上升了10%，通常而言此类股票的风险报酬也将上升10%，如果整个市场的风险报酬下降了10%，该股票的风险报酬也将下降10%。（）