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[单选题]

B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。

A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权

B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权

C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）

D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）

答案

行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）

更多“B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。”相关的问题

第1题

假设沪深300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2260 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A.20 点，16 点

B.0 点， 36 点

C.36 点， 0 点

D.16 点， 20 点

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第2题

交易者预期沪深 300 指数将在一个月后由 2300 点下跌到 2200 点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

A.卖出执行价为 2100 点的看涨期权

B.卖出执行价为 2250 点的看涨期权

C.买入执行价为 2350 点的看跌期权

D.买入股指期货

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第3题

行使价为30美元的股票的一年期看涨期权成本为3美元；行权价为30美元的一年期认沽期权的成本为4美元。假设一个交易者买了两个看涨期权和一个看跌期权。交易者从中获利的盈亏平衡价为（）

A.35美元

B.40美元

C.30美元

D.36美元

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第4题

A.35美元

B.40美元

C.30美元

D.36美元

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第5题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第6题

某投资者以 2.5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看跌期权，以 5 元的价格买入 30 天到期的行权价为 100 元的看涨期权。30 天后标的资产价格为 110 元，投资者可以获利多少元（）。

A.2.5

B.0.5

C.2

D.1

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第7题

当买方行权时，欧式看涨期权的卖方有义务在到期时以行权价卖出合约规定数量的标的资产。

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第8题

买进执行价格为 2000 点的 6 月沪深 300 股指看跌期权，权利金为 150 点，卖出执行价格为 1900 点的沪深 300 股指看跌期权，权利金为 120 点，以下说法正确的是（）。

A.该策略属于牛市策略

B.该策略属于熊市策略

C.损益平衡点为 2030 点损益平衡点为 1970 点

D.损益平衡点为 1970 点

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第9题

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

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第10题

某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？

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