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买进执行价格为 2000 点的 6 月沪深 300 股指看跌期权，权利金为 150 点，卖出执行价格为 1900 点的沪深 300 股指看跌期权，权利金为 120 点，以下说法正确的是（）。

A.该策略属于牛市策略

B.该策略属于熊市策略

C.损益平衡点为 2030 点损益平衡点为 1970 点

D.损益平衡点为 1970 点

答案

更多“买进执行价格为 2000 点的 6 月沪深 300 股指看跌期权，权利金为 150 点，卖出执行价格为 1900 点的沪深 300 股指看跌期权，权利金为 120 点，以下说法正确的是（）。”相关的问题

第1题

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

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第2题

当前股票价格为$116，以此股票为标的资产、4个月后到期、执行价格为$112的看跌期权价格为$5。关于该看跌期权的价值，下列说法正确的是（）

A.执行价值为$4

B.执行价值为-$4

C.时间价值为$5

D.时间价值为$4

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第3题

某行权价为210元的看跌期权，对应的标的资产当前价格为207元。当前该期权的权利金为8元。该期权的时间价值为（）元。

A.3

B.5

C.8

D.11

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第4题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A.9.91美元

B.7.00美元

C.6.00美元

D.2.09美元

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第5题

下列期货品种一般采用现金交割方式的是（）

A.大豆期货

B.原油期货

C.棉花期货

D.沪深300股指期货

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第6题

看跌期权也称卖出期权，指期权卖方拥有在规定时间以执行价格向期权买方出售一定数量标的资产的权利

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第7题

2月1日的股票价格为$ 84。当期权价格为10美元时，交易者以90美元的执行价格购买200张看跌期权。当股票价格为$ 85时，将行使这些期权。交易者的净损益为---损失$ 1,000

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第8题

如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MIN（S - X ，0）+ P 为（）。

A.单位看涨期权的多头损益

B.单位看涨期权的空头损益

C.单位看跌期权的多头损益

D.单位看跌期权的空头损益

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