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[单选题]

某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利用股指期货对投资组合进行对冲。已知当前沪深300指数为3000点，沪深300股指期货合约乘数为300。则应卖出（）手股指期货合约。

A.111

B.1111

C.1000

D.3000

答案

1000

更多“某投资经理管理的基金产品有市值5亿元的股票资产组合，该组合与沪深300指数的相关系数为0.6，且二者的波动率分别为15%和5%。该投资经理综合多方面市场信息，预测未来一段时间股指将出现下跌，因此决定利…”相关的问题

第1题

某基金公司拥有一个系数为2.2 、价值为1亿元的A股投资组合，1个月期的沪深300指数期货价格为2500点。请问该公司应如何应用沪深300指数期货为投资组合进行套期保值？会达到怎样的效果？如果该基金公司希望将系统性风险降为原来的一半，应如何操作？

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第2题

在一个只有两种股票的资本市场上，股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少？ b. 每种股票的贝塔值是多少？ c. 每种股票的残差是多少？

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第3题

假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议，甲支付3个月期shibor，收入沪深300指数收益率+0.1%。所有的互换现金流均以人民币支付，每3个月交换一次。名义本金为1亿元。试计算出下表中乙各期的现金流。时间/年沪深300指数 3个月shibor 利差现金流 0.00 1500.5 8% 0.25 1530 8.25% 0.50 1520.1 8% 0.75 1575.5 8.5% 1.00 1525.05 8.25%

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第4题

某机构融券卖出市值为￥500万元、贝塔为1.2的股票组合，以下哪种策略可以帮助基金经理对冲股票组合的风险？（）

A.做多面值为￥600万元的股指期货

B.做空面值为￥600万元的股指期货

C.做多面值为￥500万元的股指期货

D.做空面值为￥500万元的股指期货

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第5题

考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3，该投资组合的波动率为多少？

A.9.51

B.8.60

C.13.38

D.7.45

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第6题

一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（）。

A.8%

B.7.4%

C.6%

D.3%

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第7题

考察一个管理着价值1.2亿元证券组合的共同基金。假设该基金欠投资顾问费400万元，欠租金、应发工资和杂费100万元。该基金发行在外的股份为500万股，则资产净值为（）元/每股。

A.21

B.22

C.23

D.24

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第8题

3、某集团拥有A和B两家上市公司，相关信息如下：公司发行在外的股份数市值股票贝塔股票预期收益率 A 1 亿股 20 亿元 1.4 9% B 36 亿股 180 亿元 0.8 6% （1）利用资本资产定价模型（CAPM）确定无风险利率和市场风险溢价；（2）分别确定该集团总资产的预期收益率和贝塔；（3）A公司下一年的预期股利水平为1元/股，公司决定未来每年都将盈利的40%用于再投资，请根据A公司的股价或市值，估算未来再投资项目的净现值（NPV）及其投资回报率。

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第9题

某基金与指数的相关系数是0.7，该基金风险中非系统风险占比是多少（）

A.35%

B.70%

C.60%

D.51%

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第10题

关于证券组合风险，以下说法中正确的有

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

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