考虑一个投资组合，其中的40%投资于资产X，60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别为0和25，Y的收益率的期望和方差分别为1和121，X和Y之间的相关系数为0.3，该投资组合的波动率为多少？

一个公司投资于构建一个强大的信息系统开发团队，也是对组织的互补性资产进行投资。

当投资者同时进行若干种证券投资时，其投资组合的收益率就是各种证券收益率的（）。

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 （)。

资产收益率通常是一种期望收益率。

资产收益率通常是一种期望收益率。

已知甲、乙两方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。

判断一个独立投资项目是否具有财务可行性的评价标准有（）。

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。 （1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？ （2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

假设市场收益率的标准差是20%。对一个充分分散化的资产组合，如果其贝塔等于1.3，那么其收益率的标准差是多少？

某投资者用260万元投资于一个由四种债券构成的债券组合，各债券的投资金额和久期如下表所示。请问该债券组合的久期是多少（将结果保留两位小数）？ 债券 久期（年) 投资金额（万元) A 5.2 80 B 3.5 50 C 4.1 40 D 2.6 90