用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率()。

A.传统的资本资产定价模型

B.套利定价模型

C.跨期资本资产定价模型期

D.基于消费的资本资产定价模型

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的贝塔系数线性相关。()

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

资本资产定价模型所要解决的问题是()。

A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系

B．如何确定证券的市场价格

C．如何选择最优证券组合

D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（）

A．无风险收益率

B．市场收益率

C．证券或投资组合的β系数

D．单个证券或投资组合的方差

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.()予以确定。

A.套利定价模型

B.市盈率定价模型

C资本资产定价模型

D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型