题目
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C.当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合,所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
第1题
A.CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价)
B.政府债券,如10年期国债的利率接近无风险利率的定义
C.β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性
D.风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额
第2题
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中正确的是()。
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是具体的
D.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
第3题
A.市场组合的贝塔值为0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.贝塔值不能小于0
D.贝塔值越大,预期收益率越低
第4题
A.套利定价模型(APT)的定义是具体的
B.套利定价模型(APT)的定义是抽象的
C.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
D.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
第5题
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APr)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义的是抽象的
第6题
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
C.套利定价模型(APT)的定义是具体的
D.套利定价模型(APT)定义是抽象的
第7题
A.资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
B.资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
C.套利定价模型(APM)的定义是抽象的
D.套利定价模型(APM)的定义是具体的
第9题
A.贝塔系数不能大于1
B.贝塔系数不能小于0
C.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
D.β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场小
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