资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）

A．市场组合的贝塔值为0

B．贝塔值不能小于0

C．贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度

D．贝塔值越大，预期收益率越低

A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小

B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大

D.β系数是对放弃即期消费的补偿

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是()。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔系数是0

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．通货膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．操作风险

C．汇率风险

D．系统性风险

A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是1

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是1

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

A．利率风险

B．操作风险

C．汇率风险

D．系统性风险

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险