以下关于资本资产定价模型（CAPM)的描述，正确的是（)。

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C.资产权重

D.贝塔系数

E.相关系数

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．操作风险

C．汇率风险

D．系统性风险

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．操作风险

C．汇率风险

D．系统性风险

资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（）。

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。

A．利率风险

B．操作风险

C．汇率风险

D．系统性风险

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。

A．利率风险

B．通货膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.非系统性风险

D.系统性风险

套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。

A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷

B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期

C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些

D．APT建立在“一价原理”的基础上

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.系统性风险