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第1题
期权的二项式定价模型的假设条件不包括()
A.没有交易成本
B.投资者都是价格接受者
C.允许以无风险利率借入或贷出资金
D.基础资产(如股票等)价格变动服从随机游走
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第2题
在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时,如果国债的年利率为3.75%,则按连续复利计算的年无风险利率为()%。
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第3题
假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%,或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型,计算执行价格为22,到期时间1年的看涨期权的价值:()。
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第4题
有效市场存在的必要条件是()。
A.市场是一个无摩擦、完备的竞争性市场
B.市场上允许进行卖空交易,进而确保套利交易可行
C.市场中存在大量证券
D.市场中要存在以利润最大化为目标的理性套利者
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第5题
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为?()
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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第6题
债券投资组合中,无风险资产的权量为-0.5 意味着()?
A.投资者以无风险利率借入资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以0.5%的利率借入资金
D.投资者以0.5%的利率借出资金
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第7题
基于BSM期权定价模型,在市场无风险利率未有显著变化的情况下,期权交易盈亏主要来源于?()
A.方向收益
B.波动率收益
C.时间收益
D.分红收益
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第8题
优惠利率审批功能利率维护时,对应利率值控制允许小于零。()
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第9题
对股票期权价值影响最重要的因素是()。
A.执行价格
B.股价波动性
C.无风险利率
D.股票价格
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第10题
管道常用的补偿方法有热补偿和冷补偿两种。热补偿即是管道在热胀冷缩时,允许有一定程度的自由弹性变形来吸收热伸长以补偿热应力,使热应力减少到不超过允许值的范围。()
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