更多“假设标的资现在的价格为20元。1年以后该资产可能会上涨40%，或者下跌30%。无风险利率是5%。使用1步的二叉树模型，计算执行价格为22，到期时间1年的看涨期权的价值：()。”相关的问题
第1题
假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。
A.期权价值为8.78元
B.上行概率为0.4407
C.计息期折现率为2.02%
D.期权价值为8.61元
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第2题
期权合约价格的影响因素包括（)。
A.标的资产的市场现价和期权合约的执行价格
B.期权的有效期
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
E.标的资产的收益率
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第3题
在通常情况下，市场利率下跌，债券的价格将（）。
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第4题
消费者预期某种产品的价格将会（）时,需求就会增加;消费者预期某种产品的价格将会（）时,需求就会减少。
A.上涨;上涨
B.上涨;下跌
C.下跌;下跌
D.下跌;上涨
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第5题
期权的二项式定价模型的假设条件不包括（)
A.没有交易成本
B.投资者都是价格接受者
C.允许以无风险利率借入或贷出资金
D.基础资产(如股票等)价格变动服从随机游走
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第6题
大规模突发性的资本外逃使本国国际收支状况突然恶化，会使（)。
A.本币利率上升，汇率过度下跌
B.本币利率上升，汇率过度上涨
C.本币利率下降，汇率过度下跌
D.本币利率下降，汇率过度上涨
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第7题
假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的价格是（)。
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第8题
假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，gamma是0.02，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的delta是：()。
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第9题
某投资人年初以每股20元价格买入甲公司股票，当分配的现金股利为每股1元，年末该股票价格为25元，则该投资人购买甲公司股票的年收益率应为（)。
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第10题
假设今天的汇率是$1.10/€，预计一年以后汇率将变为$1.1165/€，美元存款利率为10%，欧元存款利率为5%，一年后欧元存款的收益是多少（)。
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