更多“在估计布莱克-斯考尔斯期权定价模型中无风险利率参数时，如果国债的年利率为3.75%，则按连续复利计算的年无风险利率为()%。”相关的问题
第1题
如果以“年”作为基本计息期，每年计算一次复利，此时的年利率为名义利率;如果按照短于1年的计息期计算复利，此时的年利率为实际利率。（)
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第2题
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率与无风险收益率之差
D.市场预期收益率
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第3题
如果一年内的复利次数大于1，则年名义利率小于有效年利率。（)
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第4题
债券投资组合中，无风险资产的权量为-0.5 意味着（)？
A.投资者以无风险利率借入资金
B.投资者以无风险利率借出资金
C.投资者以0.5%的利率借入资金
D.投资者以0.5%的利率借出资金
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第5题
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（)。Ⅰ.市场组合的期望收益率Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第6题
期权合约价格的影响因素包括（)。
A.标的资产的市场现价和期权合约的执行价格
B.期权的有效期
C.标的资产价格的波动率
D.无风险利率
E.标的资产的收益率
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第7题
股票市场中，当承担的系统性风险为正时，投资者通常会接受高于无风险利率的收益。（)
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第8题
某建设项目从银行贷款2000万元，年利率8%，每季度复利一次，则该贷款的年实C际利率为（）
A.7.76%
B.8.0%
C.38.24%
D.8.56%
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第9题
企业从银行借入1000万元，借款期限为3年，年利率为5%，若每半年复利一次，则年实际利率会高出名义利率（)
A.0.16%
B.0.25%
C.0.06%
D.0.05%
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