对于一个由两个风险资产组成的投资组合（每个风险资产占50%），在限制卖空的情形下，以下说法正确的是（）

A.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表现为抛物线及其右侧区域

B.投资组合的预期收益率及方差会随着投资比例变化而改变

C.位于抛物线上方的点所代表的组合是无法通过组合两个风险资产所得到的

D.除与全额投资两个风险资产之一-对应的两个点外，抛物线上的其他点都是由两种资产混合而成的投资组合

A.投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间

B.投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

C.投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

D.投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A.-1

B.0

C.1

D.-0.1

A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定

B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等

C.最优风险资产组合点的风险是最小的

D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的

A.A.0.25;0.75

B.B.0.19;0.81

C.C.0.65;0.35

D.D.0.5;0.5

A.负面新闻可能会导致投资组合非系统性风险增加

B.投资组合中的资产数量越多，非系统性风险越小，甚至接近于零

C.非系统性风险也可称作个体风险

D.大多数资产价格变动方向往往是相反的

A.A.增加资产组合的预期收益

B.B.增加资产组合的标准差

C.C.不改变风险回报率

D.D.B和C均正确