考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P，P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，投资于国库券和资产组合P的比例分别为（)。

A.A.增加资产组合的预期收益

B.B.增加资产组合的标准差

C.C.不改变风险回报率

D.D.B和C均正确

A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险

E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉

A.投资人的风险偏好

B.投资人的风险规避

C.资产类别的历史表现

D.资产类别的表现

A.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

B.组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

C.这样的组合不能降低任何风险

D.这样的组合可以抵消一些公司特有风险

E.这样的组合只存在系统风险

A.A.确定投资组合使投资者获得最大的收益

B.B.确定各项资产的预期风险收益以及相关关系

C.C.确定投资者的风险承受能力与效用函数

D.D.在可承受的风险水平上构造能够提供最优回报率的投资组合

A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数

B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率

C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变

D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性