在组合投资理论中，可行证券组合是指()。

A.A.Ⅰ.Ⅲ

B.B.Ⅱ.Ⅳ

C.C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

D.D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.A.投资组合理论提出了证券市场线的概念

B.B.马克维茨的投资组合理论将风险划分为系统风险和非系统风险，非常重视系统风险的作用

C.C.投资组合理论说明，投资组合的风险并不是组合中各个证券风险的简单线性组合，而是在很大程度上取决于证券之间的相关关系

D.D.投资组合理论是以均值—贝塔系数分析为基础的理论

A.精简投资组合中证券的数量和种类

B.增加投资组合中证券的数量和种类

C.加强投资组合中各种证券的关联性

D.使投资组合更加的多元化

A.投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数

B.投资组合的风险是证券标准差的加权平均数

C.两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差

D.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差

A.构建投资组合

B.确定证券投资策略

C.进行证券分析

D.投资组合业绩评估

A.图解法最优解只能是可行域的顶点

B.图解法中可行域是半平面或直线的交集

C.图解法最优解中一定包含可行域的顶点

D.图解法最优解可能是可行域的边界

A.在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例

B.无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等

C.证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等

D.市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合