下列关于有效边界的说法正确的有（)。 Ⅰ.有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的 Ⅱ.有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合 Ⅲ.对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好 Ⅳ.有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣

A.交点

B.切点

C.左侧相离点

D.右侧相离点

A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移

B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大

D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大

A.图解法最优解只能是可行域的顶点

B.图解法中可行域是半平面或直线的交集

C.图解法最优解中一定包含可行域的顶点

D.图解法最优解可能是可行域的边界

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合

C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

D.一条与有效投资边界相切的直线

E.市场上所有价格上涨的股票的组合

A.A.对应于每一个特定的预期收益率水平，市场上只存在一种证券组合，即是有效前沿对应的组合

B.B.有效前沿上的组合是在给定的预期收益水平下风险最小的组合

C.C.有效前沿上的组合是在给定的风险水平上收益最大的组合

D.D.有效前沿是理性投资者可能选择的所有证券组合的集合

A.边界

B.顶点

C.内部

D.外部

A.A.连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线

B.B.连接无风险利率和有效边界上预期报酬最高的风险资产组合的线

C.C.通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线

D.D.通过无风险利率的水平线

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

A.是设备输出图形的最大区域

B.不能填满多边形

C.有时要填出多边形的边界

D.是有限的整数域