题目
A.资产的历史收益
B.资产过去的生产成本
C.资产未来收益的预期
D.资产的购置成本
第2题
A.替代
B.贡献
C.评估时点
D.预期收益
第3题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B.参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。
C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。
第4题
A.指某一资产或资产的某一构成部分对其他相关的资产或资产整体价值的贡献
B.当同时存在几种效能相同的资产时,最低价格的资产需求最大
C.某一资产的未来现金流量
D.当缺少这一资产或资产的某一构成部分时对整体价值下降的影响程度
E.基于对未来收益的期望值决定的资产的价值
第5题
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
第7题
A.资产是企业拥有或控制的经济资源
B. 资产预期会给企业带来经济利益
C. 资产是由企业过去的交易或事项形成的
D. 资产的成本或价值能够可靠地计量
第8题
A.资产的收益与资产本身的风险系数有关
B.收益与风险呈正相关关系,即风险越高,收益越高;风险越低,收益越低
C.高风险与高收益之间的关系不是必然的
D.企业在实现资产价值最大化时要对风险与收益进行权衡
第9题
A.预计未来现金流量现值
B.同类资产市场价格
C.公允价值
D.重置成本
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