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[单选题]

以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。

A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。

B.参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。

C.蒙特卡罗法:利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平,推算资产组合的VaR值。

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更多“以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。”相关的问题

第1题

电信运营商数据资产经过分析处理,可产生大量潜在价值,针对运营商数据资产分析所带来的价值,以下分析正确的是()。

A.运营效能提升

B.精准营销推荐

C.实时决策支持

D.扩大网络投资

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第2题

下列表述中不属于资产特征的是()。

A.资产是企业拥有或控制的经济资源

B. 资产预期会给企业带来经济利益

C. 资产是由企业过去的交易或事项形成的

D. 资产的成本或价值能够可靠地计量

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第3题

在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。这样的分析方法是()。

A.VaR分析

B.事后检验

C.敏感性分析

D.情景分析

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第4题

以下属于市场法应用的前提条件的是()。

A.需要有一个充分发育、活跃的资产市场

B.具备可利用的历史资料

C.参照物及其与被评估资产可比较的指标、技术参数等资料是可搜集到的

D.形成资产价值的耗费是必需的

E.以上都是

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第5题

下列关于非信贷资产风险分类权限的表述正确的是()。

A.非信贷资产风险分类权限为风险分类认定的审批权限,而非对资产的处置或核销权限

B.非信贷资产风险分类权限为对资产的处置或核销审批权限,而非对风险分类认定权限

C.非信贷资产风险分类权限为风险管理的审批权限,而非对风险分类认定权限

D.非信贷资产风险分类权限为风险分类认定的审批权限,而非风险管理权限

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第6题

抵债资产的风险并不是抵债资产本身所产生的风险,而是贷款业务的信用风险暴露的结果。()
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第7题

企业在按照会计准则规定采用公允价值计量相关资产或负债时,下列各项有关确定公允价值的表述中,正确的是()。

A.公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中购买一项资产所需支付的价格

B.使用估值技术确定公允价值时,应当使用市场上可观察输入值,在无法取得或取得可观察输入值不切实可行时才能使用不可观察输入值

C.在根据选定市场的交易价格确定相关资产或负债的公允价值时,应当根据交易费用对有关价格进行调整

D.以公允价值计量资产或负债,应当首先假定出售资产或转移负债的有序交易在该资产或负债的最有利市场进行

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第8题

关于寿险产品现代定价方法中的资产份额法,以下说法正确的是()。①资产份额代表了产品的资产②资产份额代表了产品的负债③资产份额是保险人对每单位有效保单预先估计的资产额④资产份额是对过去已发生收支的表述

A.①③

B.①②

C.②③

D.②④

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第9题

资产按照现在购买相同或者相似资产所需要支付的现金或现金等价物的金额计量,这是()会计计量属性。

A.可变现净值

B.重置成本

C.公允价值

D.历史成本

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第10题

资产组合可以抵消系统风险,资产组合的贝塔系数是单项资产贝塔系数的加权平均值。()
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