题目
第1题
A.最大
B.潜在最大
C.最小
D.潜在最小
第2题
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的()下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.损失概率
B.敏感水平
C.统计分布
D.置信水平
第4题
A.某目标时段下
B.一定的持有期
C.市场条件下
D.利率市场化条件下
第6题
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
第8题
A.某目标时段下
B.一定的持有期
C.市场条件下
D.利率市场化条件下
第9题
A.VaR分析
B.事后检验
C.敏感性分析
D.压力测试
第11题
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
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