风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。（）

“风险价值”是指在一定的持有期和给定的()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A．损失概率

B．敏感水平

C．统计分布

D．置信水平

A.最大

B.潜在最大

C.最小

D.潜在最小

A.某目标时段下

B.一定的持有期

C.市场条件下

D.利率市场化条件下

A.VaR方法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛法

D.方差—协方差

E.相关性模型

A.VaR分析

B.事后检验

C.敏感性分析

D.压力测试

A.贝塔系数

B.标准差

C.跟踪误差

D.风险价值

A．VaR方法

B．历史模拟法

C．蒙特卡洛法

D．方差一协方差

E．相关性模型

A.最大撤回

B.风险敞口

C.下行风险

D.风险价值

A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长

D.风险价值并非是指实际发生的最大损失

E.VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期