题目
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
第3题
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的()下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.损失概率
B.敏感水平
C.统计分布
D.置信水平
第7题
A.下行风险
B.风险敞口
C.风险溢价
D.风险价值
第8题
A.最大
B.潜在最大
C.最小
D.潜在最小
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