对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数（）

A．正确

B．错误

A．正确

B．错误

A．正确

B．错误

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

A.若两种资产的预期收益率之间负相关，则相关系数的绝对值越小，所形成的投资组合风险分散效应越强

B.若两种资产的预期收益率之间正相关，则相关系数的绝对值越大，所形成的投资组合风险分散效应越弱

C.在金融市场中不存在相关系数为0的两项资产

D.一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，任意两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

A.0

B.1

C.0.5

D.-1

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险