题目
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第1题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比
D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标
第2题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比
D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标
第3题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
第4题
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
第5题
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
第6题
下列关于夏普指数的说法不正确的是()。
A.夏普指数大的证券组合的业绩好
B.夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D.业绩好的证券组合位于CML线的下方
第7题
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
第8题
A.权证类别即为认购权证或认沽权证
B.股票权证的标的资产可以是单一股票或是一篮子股票组合
C.行权结算方式有证券给付结算方式和现金结算方式两种
D.存续时间即权证的有效期,超过有效期仍来行权,权证自动保留
第9题
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
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