下列关于夏普指数的说法不正确的是（)。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资

下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方

下列关于夏普指数的说法不正确的是（）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方

关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

C．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

D．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高

A.是特瑞诺指数的一种替代形式

B.是信息比率一种替代形式

C.是詹森指数一种替代形式

D.是夏普指数一种替代形式

A.与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异

B.比夏普指数更难以为人们理解与接收

C.实际上表现为两个收益率之比

D.它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标

关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。

A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的

B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察

C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差

D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

A.夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

B.夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

C.特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

D.夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算