44、对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

E.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A.若两种证券收益率的相关系数为0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

A.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，但变动程度不同

B.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是不一致的，但变动程度相同

C.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率的变动方向是一致的，并且变动程度也是相同的

D.当两种证券间的相关系数等于1时，这两种证券收益率之间没有什么关系