1、下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是。 　　A.证券投资组合能消除大部分系统风险 　　B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 　　C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险 　　D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险

D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.风险最小的组合，其报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.风险最小的组合，其报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

A.投资组合的系统风险不可以通过持有更多股票进行分散。

B.两种证券的收益率完全相同，则相关系数为1；两种证券的收益率完全不相关，则相关系数为-1。

C.只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。

D.多因素的套利定价理论对单一因素的模型进行了拓展，囊括了许多系统风险的来源。

A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

C.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为10%

D.如果两种证券的相关系数为-1，该组合的标准差为2%

E.如果两种证券无相关系数，其组合的标准差无法计量。

A.两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险