题目
A.正确
B.错误
第7题
A.当相关系数为-1时,投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第8题
第9题
A.相关系数为—1时,所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时,风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时,只要相关系数小于1,组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时,通常情况下,投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
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