当利率变动1%时，债券价格变动的百分比近似值为久期。（)

（1）该债券的久期；

（2）当市场利率上升1%时，使用久期的方法计算债券价格的变动；

（3）用9%的市场利率计算债券价格真实变动，并与前面的结果进行比较，解释差异的原因。

凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响． ()

()是衡量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。

A.价格变动收益率值

B.加权平均投资组合收益率

C.久期

D.基点价格值

A.凹性

B.久期

C.凸性

D.收益性

A.敏感性

B.期限性

C.凸性

D.风险性

A.是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量

B.更符合一般意义上的久期定义

C.可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数

D.是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量

A.凹性

B.久期

c.凸性

D.收益性

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.市场利率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长，价格的变动幅度越小