题目
A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量
B.市场利率与价格反向变动
C.价格变动的程度与久期的长短有关
D.久期越长,价格的变动幅度越小
第1题
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
第2题
A.收益率与价格成正比例变动
B.收益率的微小变化,将使价格发生反比例的变动
C.收益率变动的程度将取决于久期的长短,即久期越长,它的变动幅度越大
D.公式中,p代表当前价格,Δp代表价格的微小变动幅度,y代表收益率,Δy代表收益率的变动幅度,D为久期
E.以上说法皆不正确
第3题
下列对于久期公式的理解,不正确的是( )。
A、收益率与价格反向变动B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长,价格的变动幅度越大D、久期公式中的D为修正久期
第6题
下列对于久期公式的理解,不正确的是()。
A.收益率与价格反向变动
B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长,价格的变动幅度越大
D.久期公式中的D为修正久期
第7题
下列对于久期公式dPdy=-D×P(1+y)的理解,不正确的是()。
A.收益率与价格反向变动
B.价格变动的程度与久期的长短有关
C.久期越长,价格的变动幅度越大
D.久期公式中的D为修正久期
第8题
下列关于久期的说法,不正确的是()。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时,固定收益产品久期越长,价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时,用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
第9题
下列关于久期分析的说法,不正确的是()。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果会不够准确
第10题
下列关于久期分析的说法,不正确的是()。
A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果可能会不够准确
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