下列对于久期公式的理解，不正确的是（)。 　　A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的

下列对于久期公式的理解，不正确的是()。

A．收益率与价格反向变动

B．价格变动的程度与久期的长短有关

C．久期越长，价格的变动幅度越大

D．久期公式中的D为修正久期

A.收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

下列对于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正确的是()。

A．收益率与价格反向变动

B．价格变动的程度与久期的长短有关

C．久期越长，价格的变动幅度越大

D．久期公式中的D为修正久期

A.收益率与价格反向变动

B.价格变动的程度与久期的长短有关

C.久期越长，价格的变动幅度越大

D.久期公式中的D为修正久期

A、久期越长，价格的变动幅度越大

B、价格变动的程度与久期的长短无关

C、久期公式中的D为修正久期

D、收益率与价格同向变动

A.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量

B.市场利率与价格反向变动

C.价格变动的程度与久期的长短有关

D.久期越长，价格的变动幅度越小

A.收益率与价格成正比例变动

B.收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动

C.收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大

D.公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期

E.以上说法皆不正确

A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

A.久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果可能会不够准确