题目
a.投资10000美元于股票,购买100股。
b.投资10000美元于1000个期权(10份合约)。
c.用1000美元购买100个期权(1份合约),用余下的9000美元投资于货币基金,该基金6个月付息4%(年利率8%)。
对于6个月后所列的四种股票价格,你每种策略的收益率各是多少?把结果总结在下表中并作图。
第1题
根据以下信息回答题。
一个欧洲看涨期权的到期期限是6个月,行权价格是44美元。标的股票的价格是52美元。看涨期权的费用是10美元。
第2题
A.5
B.3
C.6
D.13
第3题
根据材料回答8~11题:
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。
在该组合中,购进股票的数量为()股。
A.0.3464
B.0.4346
C.0.4643
D.0.6434
第4题
A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25
第5题
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
第6题
A.购买0.4536股的股票
B.以无风险利率借入28.13元
C.购买股票支出为23.64元
D.以无风险利率借入17.38元
第7题
A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票,同时出售看涨期权
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5143股的股票,并投资22.69元于无风险证券
C.套利活动促使期权只能定价为9元
D.套利活动促使期权只能定价为8元
第8题
以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少?以6美元买入看跌期权的投资者呢? a.40美元 b.45美元 c.50美元 d.55美元 e.60美元
第10题
A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
第11题
a.如果股票价格上升1美元,双限期权盈利或损失是多少?
b.如果股票价格变得非常大,资产组合的德尔塔如何变化?股票价格变得非常小呢?
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