构建一个双限期权：买入一股价格为50美元的股票，买入一份6个月期的执行价格为45美元的看跌期权

为55美元的六个月看涨期权。根据股票的风险，你可算出六个月期。执行价为45美元。N(d1)=0．60。而执行价为55美元。N(d1)=0．35。 a．如果股票价格增加1美元。双限期权的所得或损失是什么？ b．如果股票价格有很大或很小的变化。资产组合的得耳塔值会发生什么变化？

以4美元买入看涨期权的投资者其利润是多少？以6美元买入看跌期权的投资者呢？ a．40美元 b．45美元 c．50美元 d．55美元 e．60美元

A.买入一份执行价格X的看涨期权，卖出一份执行价格Y的看涨期权

B.买入一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

C.卖出一份执行价格X的看涨期权，买入一份执行价格Y的看涨期权

D.卖出一份执行价格X的看跌期权，卖出一份执行价格Y的看跌期权

期限，看涨期权的价格为3美元，看跌期权的价格为4美元。画出交易员的盈利与资产价格之间的关系图。

A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权

B.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权

C.买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

D.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权

式买入期权的价格为400.00美元，到期日与执行价格相同的欧式卖出期权的价格为84.57美元。

产组合的交易活动费用支出为9．50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利。(x代表执行价格。)

A.买入执行价格30元的看跌期权，卖出执行价格33元的看跌期权

B.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格33元的看涨期权

C.卖出执行价格33元的看跌期权，卖出执行价格33元的看涨期权

D.买入执行价格30元的看涨期权，买入执行价格30元的看跌期权

入执行价格为3.35美元/蒲式耳的玉米看跌期货期权来实现对冲平仓。()

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？