以下哪个属于熊市市价差期权交易（)其中Y＞X

A.熊市价差交易策略

B.跨式期权交易策略

C.宽跨式期权交易策略

D.蝶式差价交易策略

A.牛市价差

B.买入跨式

C.卖出跨式

D.熊市价差

A.看涨期权组成的熊市价差

B.看跌期权组成的牛市价差

C.看跌期权组成的熊市价差

D.看涨期权组成的牛市价差

A.买入平值看涨期权

B.买入牛市价差期权

C.买入熊市价差期权

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是()。

A.看涨期权构成的牛市价差策略(Bull SpreaD)

B.看涨期权构成的熊市价差策略(Bear SpreaD)

C.看涨期权构成的蝶式价差策略(Butterfly SpreaD)

D.看涨期权构成的比率价差策略(CallRatio SpreaD.)

A.根据趋势不同,趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时,投资者可以构建牛市价差策略

C.风险逆转组合策略可以做到零成本

D.如果预期资产价格发生波动,但波动范围有限,可以采取蝶式交易策略

A.根据趋势不同，趋势交易策略可分为牛市期权交易策略和熊市期权交易策略

B.当预期资产价格下跌时，投资者可买入看涨期权

C.投资者采取跨式期权交易策略时只需支付一笔期权费

D.如果预期资产价格发生波动，但波动范围有限，可以采取蝶式价差交易策略