题目
A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
第1题
A.可有可无
B.有
C.没有
D.条件不够
第3题
根据材料回答8~11题:
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为85元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。
在该组合中,购进股票的数量为()股。
A.0.3464
B.0.4346
C.0.4643
D.0.6434
第4题
A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25
第5题
第6题
第7题
第8题
第9题
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