当前位置：首页 > 财会类考试 > 注册会计师

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[单选题]

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33．33%，或者下降25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。

A.投资人应以无风险利率借入22．69元购买0．5143股的股票，同时出售看涨期权

B.投资人应购买此期权，同时卖空0．5143股的股票，并投资22．69元于无风险证券

C.套利活动促使期权只能定价为9元

D.套利活动促使期权只能定价为8元

查看参考答案

更多“假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元”相关的问题

第1题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）

A.投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权

B.投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券

C.套利活动促使期权只能定价为9元

D.套利活动促使期权只能定价为8元

点击查看答案

第2题

假设ABC公司股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者降低29.68%。有效年无风险利率为4.04%，则利用风险中性原理所确定的相关指标正确的有()。

A.期权价值为8.78元

B.上行概率为0.4407

C.计息期折现率为2.02%

D.期权价值为8.61元

点击查看答案

第3题

根据材料回答8~11题：假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执

根据材料回答8~11题：

假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。

在该组合中，购进股票的数量为（）股。

A．0.3464

B．0.4346

C．0.4643

D．0.6434

点击查看答案

第4题

假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元

A.7.78

B.5.93

C.7.50

D.6.25

点击查看答案

第5题

假设ABC公司的股票现在的市价为50元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是52元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升30%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是()。

A.购买0.4536股的股票

B.以无风险利率借入28.13元

C.购买股票支出为23.64元

D.以无风险利率借入17.38元

点击查看答案

第6题

假设某公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间

是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述正确的是（）。

A．购买0.4536股的股票

B．以无风险利率借入28.13元

C．购买股票支出为30.85元

D．以无风险利率借入30.26元

点击查看答案

第7题

（简答题）ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。请就以下几种互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益：（1）购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；（2）购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；（3）出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；（4）出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。

点击查看答案

第8题

ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为

半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：(1)根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元;②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元;③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元;④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。(2)指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

点击查看答案

第9题

某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则delta套期保值比率为（)

A.0.5

B.0.44

C.0.4

D.1

点击查看答案

第10题

某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为（)

A.0.5　

B.0.44　

C.0.4　　

D.1

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次