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[单选题]

A、B两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。

A.18%和14.2%

B.19%和13.8%

C.16%和13.6%

D.16%和12.4%

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更多“A、B两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和20%，在投资组合中A、B两”相关的问题

第1题

甲、乙两种证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为 10%和20%。在投资组合中，甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%，则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为()。

A.14.4%

B.16%

C.17.2%

D.15.6%

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第2题

组合P由两种证券组成，两种证券的期望收益率、标准差及投资比例如下：证券期望收益率标准差投资比例 A 5% 10% 0.4 B 15% 25% 0.6 （1）该组合的预期收益率是多少？（2）对于各种相关系数水平，该组合最大的方差是多少？最小的方差又是多少？

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第3题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。

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第4题

假定市场证券组合的预期收益率为0.16，无风险利率为0.08，市场证券组合的标准差为0.10.证券A的标准差为0.25，其后市场组合的相关系数为0.6。证券B的标准差为0.20，其与市场组合收益的相关系数为0.3;证券A与证券B的投资比例分别为0.6和0.4请回答下列问题∶　　1.计算由证券A和证券B构成的投资组合的β值。2.根据CAPM，计算该投资组合的预期收益率。3.计算这一资产组合的风险溢价。　　

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第5题

已知A证券的预期报酬率为10%，标准差是12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差是20%，两资产构成的

投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6，则A、B两资产投资组合的标准差为()。

A、16%

B、13.6%

C、15.2%

D、1.44%

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第6题

假设甲证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；乙证券的预期报酬率为16%，标准差为19%，两者的相关系数为0.6。如果甲证券的投资比例为70%，乙证券的投资比例为30%，该组合的预期报酬率和标准差分别是()。

A.13.2%和14.65%

B.16.4%和14.65%

C.13.2%和16.4%

D.16.4%和13.2%

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第7题

假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（）。

A.1.2%

B.0.3

C.无法计算

D.1.2

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第8题

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少？

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第9题

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少

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第10题

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。

A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0

B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险

C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险

D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

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