当前位置：首页 > 大学网课 > 大学网课

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

搜题

题目

[主观题]

证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少？

答案

证券的协方差可以通过相关系数乘以它们的标准差来计算，所以： Cov(r A ，r B )=0.6×0.22×0.29=0.03828

更多“证券A的预期收益是11%，标准差是22%。证券B的预期收益是16%，标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6，它们的协方差是多少？”相关的问题

第1题

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。

A.1.66%

B.1.58%

C.12.88%

D.13.79%

点击查看答案

第2题

A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%；B证券的预期报酬率为15%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合。以下结论中正确的有（）。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券预期报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱

D.期望报酬率最高的投资组合

点击查看答案

第3题

证券 X期望收益率为 12%，标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%，标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7，它们的协方差是（）？

A.0.0378

B.0.0478

C.0.0578

D.0.0278

点击查看答案

第4题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为40%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.075，标准差为0.288

C.期望收益率为0.12，标准差为0.225

D.期望收益率为0.12，标准差为0.265

点击查看答案

第5题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为180%。（）

A.期望收益率为0.09，标准差为0.265

B.期望收益率为0.19，标准差为0.288

C.期望收益率为0.2，标准差为0.23

D.期望收益率为0.19，标准差为0.2

点击查看答案

第6题

假设有两项风险资产：预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1；预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2；证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差，其中证券1的投资比重为250%。（）

A.期望收益率为0.15，标准差为0.265

B.期望收益率为0.2，标准差为0.023

C.期望收益率为0.225，标准差为0.25

D.期望收益率为0.225，标准差为0.23

点击查看答案

第7题

N种风险证券组合的有效组合是________。

A.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差

B.对给定风险水平有最高的预期收益率

C.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率

D.有最高风险和收益率

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

搜题记录

联系客服

购买搜题卡

功能	扣减规则
功能	基础费（查看答案）	加收费（AI功能）
文字搜题、查看答案	1/每题	0/每次
语音搜题、查看答案	1/每题	2/每次
单题拍照识别、查看答案	1/每题	2/每次
整页拍照识别、查看答案	1/每题	5/每次