题目
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券预期报酬率的相关系数越大,风险分散化效应越弱
D.期望报酬率最高的投资组合
第1题
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
第2题
A.期望收益率为0.14,标准差为0.265
B.期望收益率为0.14,标准差为0.206
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
第3题
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
第4题
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.075,标准差为0.288
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
第5题
第6题
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
第7题
A.18.8%,3.8%
B.18.8%,7.4%
C.17.2%,5.9%
D.17.2%,6.2%
第8题
A.0.0378
B.0.0478
C.0.0578
D.0.0278
第9题
A.是投资组合中所有证券标准差的加权平均数
B.不可能小于投资组合中风险最大的那类证券的标准差
C.肯定大于或等于投资组合中风险最小的那类证券的标准差
D.是投资组合中所有证券标准差的几何平均数
E.可能比投资组合中风险最小的那类证券的标准差小
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!