更多“完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的收益率和标准差为()”相关的问题
第1题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为180%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.19,标准差为0.288
C.期望收益率为0.2,标准差为0.23
D.期望收益率为0.19,标准差为0.2
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第2题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为250%。 ()
A.期望收益率为0.15,标准差为0.265
B.期望收益率为0.2,标准差为0.023
C.期望收益率为0.225,标准差为0.25
D.期望收益率为0.225,标准差为0.23
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第3题
假设有两项风险资产:预期收益率期望为15%、标准差为20%的证券1;预期收益率期望为10%、标准差为25%的证券2;证券1和证券2之间的相关系数为0.90。计算由证券1和证券2构成的组合的期望收益率和标准差,其中证券1的投资比重为40%。()
A.期望收益率为0.09,标准差为0.265
B.期望收益率为0.075,标准差为0.288
C.期望收益率为0.12,标准差为0.225
D.期望收益率为0.12,标准差为0.265
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第4题
证券 X期望收益率为 12%,标准差为20%。证券 Y期望收益率为 15%,标准差为 27%。如果两只证券的相关系数为 0.7,它们的协方差是()?
A.0.0378
B.0.0478
C.0.0578
D.0.0278
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第5题
证券A的期望收益率为0.10 ,β为 1.3,市场期望收益率为 0.10 ,无风险利率为0.04,该证券的α为()
A.1.7%
B.-1.8%
C.8.3%
D.5.5%
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第6题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第8题
某投资者在证券投资中的期望收益率为20%,而实际收益率为15%,则该投资者遇到的投资风险为
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第9题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。
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