更多“证券A的预期收益是11%,标准差是22%。证券B的预期收益是16%,标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6,它们的协方差是多少”相关的问题
第1题
证券A的预期收益是11%,标准差是22%。证券B的预期收益是16%,标准差是29%。如果两个证券的相关系数是0.6,它们的协方差是多少?
点击查看答案
第2题
证券投资组合的预期收益率是投资组合中单项证券预期收益的加权平均数,而证券组合的风险却不是单项证券标准差的加权平均数,为什么?
点击查看答案
第3题
如果某证券A的预期收益率为30%,标准差为20%。另一证券B的预期收益为20%,标准差为30%。那么,单个来看投资 要由于投资 。
点击查看答案
第4题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A.最低的预期报酬率为6%
B.最高的预期报酬率为8%
C.最高的标准差为15%
D.最低的标准差为10%
点击查看答案
第5题
一只证券的预期收益是11%,β值是1.1。市场预期收益是7.5%,无风险收益率是4.5%。这只证券的α是?
点击查看答案
第6题
16、有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 根据上面的效用函数,你将选择下列哪项投资?
点击查看答案
第7题
有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 如果你是风险中性的,你将选择哪项投资?
点击查看答案
第8题
有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 如果你是风险中性的,你将选择哪项投资?
点击查看答案
第9题
有4项投资,投资1的预期收益E(r)为0.12,标准差为0.3,投资2的预期收益E(r)为0.15,标准差为0.5,投资3的预期收益E(r)为0.21,标准差为0.16,投资4的预期收益E(r)为0.24,标准差为0.21. U=E(r)-(A/2 ) σ2,A= 4.0 如果你是风险中性的,你将选择哪项投资?
点击查看答案