下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。

A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B 必须直接估计每个敞口之间的相关性

C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.资产定价模型

B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型

C.高级计量法

D.KMV模型

E.VAR模型