以下关于信用风险估计的模型的表述错误的是

A.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.KMV模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

B.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

C.Credit Risk Plus只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

D.CreditMetrics只考虑了违约风险，没有考虑价差风险

A.Altman’Z得分模型

B.KPV模型

C.CreditMetrics

D.信用溢差法模型

A.Altman’Z得分模型

B.KPV模型

C.CreditMetrics

D.信用溢差法模型

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.KPMG 风险中性定价模型

B.KMV 的Credit Monitor 模型

C.死亡率模型

D.RiskCalc 模型

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型

A.VaR的盯市模型

B.违约模型

C.KMV模型

D.CreditMetrics模型