题目
A.Altman’Z得分模型
B.KPV模型
C.CreditMetrics
D.信用溢差法模型
第1题
A.KMV模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
B.Vasicek’s 模型只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
C.Credit Risk Plus只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
D.CreditMetrics只考虑了违约风险,没有考虑价差风险
第2题
A.线性概率模型可能存在被解释变量的估计值不在(0,1)之间的问题。
B.调整的判定系数不能准确度量线性概率模型的拟合优度。
C.Logit模型和Probit模型可采用极大似然法估计。
D.Logit模型和Probit模型不存在遗漏变量的问题。
第9题
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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